商业银行业务与经营习题,商业银行业务与经营期末考试题

('一、名词解释（4`×6）1．资产负债比例管理2．巴塞尔协议3．CDs4．FRA5．偿还期转化6．5“C”原则二、填空题（0．5`×30）1．商业银行之性质____．2．商业银行按资本所有权划分____，____，____，．3．美国商业银行按管理体制分为____，____．4．存款按其稳定性可分为____，____，____．5．商业银行资产种类____，____，____，____．6．现金资产构成____，____，____，____．7．贷款出售方式____，____，____．8．我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为___，地方性商业银行注册资本最低要求为____，农村信用社注册资本最低要求为____．9．商业银行资本金构成____，____，____，___．10．银行卡依据资金的清偿方式可分为___，____，___．三、简答（5`×5）1．比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。2．商业银行“三性”原则之关系与协调?3．商业银行融资途径?4．贷款五级分类?5．试描述欧式期权不同类型的损益状态。四、论述（26`）1．如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0．5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（8`）2．试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。（9`）3．银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9`）五、计算（5`×2）1．对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时，发现：给甲企业贷款2000万元，其信用变换系数为6%，基础系数为30%，过渡系数为110%；另给乙企业贷款1000万元，其信用变换系数为20%，基础系数为40%，过渡系数为130%．试确定该支行的综合贷款风险度．2．若A商业银行发放了一笔金额为2000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行?A行实际承担利率为多少?《商业银行业务与经营》模拟题1标准答案一、名词解释（4`×6）1．资产负债比例管理：是银行经营管理的一个重要方法，运用一些比例指标对银行资产与负债进行综合管理2．巴塞尔协议：是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。3．CDs大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。4．FRA远期利率协议，是关于利率的远期协议，交易双方基于对未来利率走势的不同判断而达成的协议，固定未来的资金利率。5．偿还期转化：银行资产负债业务往往要求偿还期对称，短期资金短期运用，长期资金长期使用，但是由于一些因素影响，也可以短期资金长期使用，长期资金短期使用的情况。6．5“C”原则：CHARACTERCAPACITYCONDITIONCOLLATERALCAPITAL二：填空题（0．5`×30）1．商业银行之性质：赢利为目的的金融企业2．商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有．3．美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行4．存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄5．商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产6．现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存7．贷款出售方式：更改，参与，转让8．我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，，农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB．9．商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。10．银行卡依据资金的清偿方式可分为借记卡，贷记卡，准贷记卡三、简答（5`×5）1．比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。2．商业银行“三性”原则之关系与协调?三性原则：盈利性，安全性，流动性。三者之间是对立统一的，没有安全性、流动性，盈利性就失去了依托，而没有盈利，安全性、流动性也是没有意义的。但是三者之间也有对立。3．商业银行融资途径?吸收存款，向央行借款，向同业借款，债券融资，回购，向国外借款等4．贷款五级分类?正常，关注，刺激，可疑，损失。5．试描述欧式期权不同类型的损益状态。看涨期权多头，看涨期权空头，看跌期权多头，看跌期权空头。四、论述（26`）1．如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0．5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（8`）影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。2．试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。（9`）敏感性缺口＝利率敏感性资产－利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。3．银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9`）资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。五、计算（5`×2）1．对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时，发现：给甲企业贷款2000万元，其信用变换系数为60%，基础系数为30%，过渡系数为110%；另给乙企业贷款1000万元，其信用变换系数为20%，基础系数为40%，过渡系数为130%．试确定该支行的综合贷款风险度．（2000×60%×30%×110%＋1000×20%×40%×130%）÷（2000＋1000）＝17%2．若A商业银行发放了一笔金额为2000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行?A行实际承担利率为多少?将由B行支付给A行，A行实际承担利率为10%一、名词解释（4`×6）1，商业银行2，敏感性缺口3，CDs4贷款承诺5巴塞尔协议6，5“C”原则二、填空题（0．5`×30）1．商业银行之性质____．2．商业银行按资本所有权划分____，____，____，．3．美国商业银行按管理体制分为____，____．4．美国商业银行存款按支取方式的不同可分为____，____，____．5．商业银行资产种类____，____，____，____．6．现金资产构成____，____，____，____．7．贷款出售方式____，____，____．8．我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为___，地方性商业银行注册资本最低要求为____，农村信用社注册资本最低要求为____．9．商业银行资本金构成____，____，____，___．10．商业银行结算工具___，____，___．三、简答（6`×5）1．比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。2．商业银行发展趋势?3．商业银行筹集资本的途径?4．贷款五级分类?5．如何利用期货头寸对银行缺口进行套期保值?四、论述（19`）1．如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0．5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（9`）2．银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（10`）五、计算（6`×2）1．对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时，发现：给甲企业贷款1000万元，其信用变换系数为50%，基础系数为20%，过渡系数为130%；另给乙企业贷款2000万元，其信用变换系数为10%，基础系数为30%，过渡系数为100%．试确定该支行的综合贷款风险度．2．若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前三个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为8%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%。问，协议将如何执行?A行实际承担利率为多少?《商业银行业务与经营》模拟题2标准答案一、名词解释（4`×6）1．商业银行以盈利为目的的多功能综合性企业2．敏感性缺口敏感性缺口＝利率敏感性资产－利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。3．CDs大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。4．贷款承诺是银行与企业达成的贷款意想性协议，企业可以按承诺规定取得贷款，有很多种类。5．巴塞尔协议是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。6．5“C”原则CHARACTERCAPACITYCONDITIONCOLLATERALCAPITAL二、填空题（0．5`×30）1．商业银行之性质：赢利为目的的金融企业2．商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有．3．美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行4．存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄5．商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产6．现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存7．贷款出售方式：更改，参与，转让8．我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，，农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB．9．商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。10．商业银行结算工具支票，汇票，本票。三、简答（6`×5）1．比较银行银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。2．商业银行发展趋势?规模化，集约化，网络化，综合性，高风险性等3．商业银行筹集资本的途径?内部策略，外部策略4．贷款五级分类?正常，关注，刺激，可疑，损失。5．如何利用期货头寸对银行缺口进行套期保值?敏感性缺口为正时，期初购进期货，期末出售证券敏感性缺口为负时，期初出售期货，期末购入证券四、论述（13`）1．如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0．5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。2．银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9`）资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。一、名词解释：（3`×5）信托融资性租赁表外业务流动性风险利率敏感性负债二、填空：（1`×15）1．商业银行证券投资的目的主要是获取收益、－－－－－－、－－－－－－。2．信用开按照是否向发卡行交存备用金可分为－－－－－－、－－－－－－。3．商业银行资产管理理论由－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－等三个阶段理论组成。。4．商业银行经营分析主要是从三大财务报表出发，分析商业银行的－－－－－－、－－－－－－、和偿债能力。5．租金一般由－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－构成。6．资产负债比例管理的一般功能有－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－。三、判断说明：（5`×4，先判正误，再说明理由。判断1分，说理4分。）1．中央银行近期降低了超额准备金存款的利率，其目的是减少成本支出。（）说明：2．放款业务是商业银行获取最大限度利润的基础，是商业银行业务经营的关键点，因此，从获取收益的角度看，证券投资业务对商业银行无关紧要（）说明：3．商业银行提高资本收益率既可以通过提高资产收益率取得，更应该通过提高财务杠杆率获取。（）说明：4．从2001年1月1日起，我国中央银行允许商业银行贷款利率的上浮幅度最高可达到70%，此举的目的在于紧缩银根。（）说明：四、简答：（5`×4，回答要点并扼要说明）1．信托的特点。2．资产负债管理理论的基本观点是什么?3．请在资产负债比例管理十项监控指标中选择四项，分别写出其算式和考核指标。?4．商业银行的表外业务工具有哪些?五、计算分析：（15`）根据以下某商业银行的利率敏感性分析资料：利率敏感性分析表单位：百万元0～1月1月～3月3月～6月6月～12月利率不敏感项目合计资产现金及存放同业00001320．51320．5短期金融工具150．40000150．4证券投资3028296．116526373210．1商业贷款2728．1264．9549．1273．266．43881．7个人贷款230．7347．6589．7905．111413214．1不动产贷款29．858．182．41971804．52171．8其他00056611．2667．2资产总额14615．8负债及权益活期存款00003163．23163．2计息支票帐户2911．900002911．9储蓄存款0000684．3684．3小额存单134．1208．5277．8428．9884．51933．8其他存款38122．7140．7476．7388．31166．4大额CD279．4861．8848．51073．3144．83207．8短期借款337．918000355．9其他负债003．213．592．4109．1权益00001083．41083．4负债及权益总额14615．81．计算期间缺口。2．在未来一年中，市场利率如何变化对该行有利？3．如果预测未来利率将出现相反变化，该行应如何避险？六、论述：（15`，要点明确，论述充分，不低于200字）论述商业银行经营风险的防范。《商业银行业务与经营》模拟题3标准答案一、名词解释1．以信任为基础、以财产为核心、以委托为方式的一种财产管理制度。2．出租人根据承租人的要求，购买设备，将其交给承租人使用，并以收．的形式收回大部分投资的融资方式。3．有广义与狭义之分，不纳入资产负债表，但是会对商业银行的收益产生影响的业务活动。4．指因为商业银行流动性不足、不能及时满足各种支付需要而给银行带来的风险。5．指在某一段时间内对利率变化较为敏感、会重新定价的负债业务。二、填空题1．避险、增加流动性。2．借记卡、贷记卡3．商业贷款理论、可转换理论、预期收入理论。4．盈利能力、抗风险能力。5．成本、利息、费用。6．产权分离、业务分离、促进创新。三、判断题1．错。是为增加货币供应。2．错，证券业务既是商业银行盈利的重要来源，更是避险的重要措施。3．对，提高杠杆率，支撑更多资产赢利，资本收益率将更高。4．错。目的在于适当放开贷款利率决定权。四、简答题1．信任为基础；财产权是核心；实绩核算；他人利益是目的。2．通过对商业银行资产和负债的协调管理实现“三性”原则的统一；单纯从资产或是从负债方面管理都是不全面的；可以运用缺口管理、情景模拟等工具来实现。3．资本充足率、存贷比、中长期贷款比、流动比。4．担保类；承诺类；衍生类等。五，计算1．0～1月：3169－3701．3＝－532．31～3月：952．6－1211＝－258．43～6月：1317．3－1270．2＝47．16～12月：1596．3－1992．4＝－396．12．1～3月内，利率下跌。3～6月内，利率上涨。6～12月内，利率下跌3．在1～3月内，营造正缺口；3～6月内，营造负缺口；6～12月内，营造正缺口。六，论述要点：1．经营风险的表现2．经营风险的原因3．经营风险的防范一、名词解释：（3`×5）租赁中间业务贷记卡信用风险利率敏感性资产二、填空：（1`×15）1．我国商业银行证券投资的对象主要是－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－。2．信托关系人包括委托人、－－－－－－、－－－－－－。3．资产负债管理的基本原理是－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－。4．商业银行经营分析主要是从三大财务报表出发，分析商业银行的－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－。5．租金一般由－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－构成。6．我国国有商业银行实行完全的比例管理始于－－－－－－。三、判断说明：（5`×4，先判正误，再说明理由。判断1分，说理4分。）1．放款业务是商业银行获取最大限度利润的基础，是商业银行业务经营的关键点，因此，从获取收益的角度看，证券投资业务对商业银行无关紧要。（）说明：2．商业银行的中间业务就是表外业务。（）说明：3．商业银行分散风险的策略主要可采取扩大低风险资产，压缩高风险资产。（）说明：4．从2001年1月1日起，我国中央银行允许商业银行贷款利率的上浮幅度最高可达到70%，此举的目的在于紧缩银根。（）说明：四、简答：（5`×4，回答要点并扼要说明）1．画出直接租赁的操作流程，并归纳其特点。2．商业银行经营风险的成因有哪些?3．商业银行如何提高资产使用率?4．商业银行的表外业务工具有哪些?五、计算分析：（15`）根据以下某商业银行的利率敏感性分析资料：利率敏感性分析表单位：百万元0～1月1月～3月3月～6月6月～12月利率不敏感项目合计资产现金及存放同业00001320．51320．5短期金融工具150．40000150．4证券投资3028296．116526373210．1商业贷款2728．1264．9549．1273．266．43881．7个人贷款230．7347．6589．7905．111413214．1不动产贷款29．858．182．41971804．52171．8其他00056611．2667．2资产总额14615．8负债及权益活期存款00003163．23163．2计息支票帐户2911．900002911．9储蓄存款0000684．3684．3小额存单134．1208．5277．8428．9884．51933．8其他存款38122．7140．7476．7388．31166．4大额CD279．4861．8848．51073．3144．83207．8短期借款337．918000355．9其他负债003．213．592．4109．1权益00001083．41083．4负债及权益总额14615．81．计算期间缺口。2．在未来一年中，市场利率如何变化对该行有利？3．如果预测未来利率将出现相反变化，该行应如何避险？六、论述：（15`，要点明确，论述充分，不低于200字）试述商业银行经营理论的发展演变过程。《商业银行业务与经营》模拟题4标准答案一、名词解释1．出租人以收租金为条件将自己的物件让渡给承租人使用的行为。2．不纳入资产负债表，几乎不占用银行资金但能给银行带来收益的业务。结算、代理、咨询等3．先消费后还款的一种信用卡。4．指由于当事人资信水平较低发生违约而给对手带来的风险。5．指对利率的变化比较敏感、在未来一段时间将随利率重新定价的资产。二、填空题1．国债、金融债、国外债券。2．受托人、受益人。3．偿还期对称、效用替代、资产分散化。4．盈利能力、偿债能力、风险分散能力。5．利息、成本、费用。6．1998．三、判断题1．错。证券业务既是商业银行盈利的重要来源，更是避险的重要措施。2．错。中间业务风险很低而狭义表外业务风险很高。3．错。这样做不能保证盈利，应采取避免、转移等手段。4．错。目的在于适当放开贷款利率决定权。四、简答题1．由出租人用从金融市场上筹集的资金向出卖人购买设备，然后直接租给承租人。一般包括购买合同、租赁合同。2．利率；汇率；政策；员工；客户等3．加快资产的周转速度；减少闲置资产；合理分配低风险和高风险比例。4．担保类，承诺类，衍生类。五、计算1．0～1月：3169－3701．3＝－532．31～3月：952．6－1211＝－258．43～6月：1317．3－1270．2＝47．16～12月：1596．3－1992．4＝－396．12．1～3月内，利率下跌。3～6月内，利率上涨。6～12月内，利率下跌3．在1～3月内，营造正缺口；3～6月内，营造负缺口；6～12月内，营造正缺口。六、论述要点：1．资产理论2．负债理论3．资产负债联合理论一、填空（每空1分，共23分）1．欧美商业银行的发展基本上遵循着两大传统，即（）（）。2．商业银行按照业务范围，分为（）（）（）。3．新资本协议由（）（）（）三大支柱组成。4．以波动程度为依据，将银行存款分为（）（）（）。5．商业银行现金管理遵循（）（）（）的原则。6．五级分类法中，将（）（）（）归为不良贷款。7．现代租赁是通过（）（）（）之间进行交易的。8．巴塞尔委员会将表外业务分为，（）（）（）三类。二、解释下列概念（每题2分，共10分）1．银行控股公司2．操作风险3．贷款风险分类4．附息金融债券5．持续期缺口管理三、比较分析（每题5分，共15分）1．抵押贷款与质押贷款2．流动性与安全性、盈利性3．资本需要量与资本成本四、简答下列问题（每题5分，共25分）1．银行存款经营策略有哪些?2．融资缺口模型的运用?3．如何分析个人信用?4．资本收益率分析体系?5．商业银行在经济中的地位?五、计算与分析（每题6分，共12分）1．居民余先生欲购买一套面积90平方米、售价20万元的商品房，并与开发商签订合同，正式向银行申请期限为10年的住房抵押贷款，利率确定为4%。假如首付款比例为30%，作为客户经理，请你告知余先生该笔贷款的最高额度以及每期还款额度。[（1．0033）120＝1．4849]2．恒信租赁公司与客户签订的租赁项目概算成本为10万美元，年租金率10%，租期3年，每半年末等额支付租金。请问每期租金及租金总额是多少?六、论述（两题任选一题，15分）1．资产证券化的机制及其作用，对国内银行经营实践的影响。2．从表外经营以及其他业务发展看我国银行业的竞争力。《商业银行业务与经营》模拟题5标准答案一、填空（每空1分，共23分）1．英式短期融资传统、德式综合经营传统2．批发银行、零售银行、批发零售银行3．最低资本标准、监管当局的监管、市场纪律4．易变性存款、准变性存款、稳定性存款5．总量适度、适时调节、安全保障6．次级类、可疑类、损失类7．出租人、承租人、厂商8．担保和类似的或有负债、承诺、与利率和汇率相关的项目二、解释下列概念（每题2分，共10分）1．银行控股公司：由一个集团成立股权公司，然后该股权公司收购或控制若干独立的银行，（1”）收购或控制的办法是持有这类银行相当数量的股票，这些银行的经营活动和管理决策受股权公司控制。（1”）2．操作风险：银行在日常业务操作中，由于各种意外事故、自然灾害引起的风险。（1”）包括内部控制及公司治理的失效、信息技术系统的重大失效、其他灾难性事件。（1”）3．贷款风险分类：银行信贷管理人员，或监管当局检查人员，综合能获得的全部信息，（1”）并运用最佳判断，根据贷款的风险程度，对贷款质量做出评价，以建立充足的贷款损失准备。4．附息金融债券：在债券期限内每隔一定时间，支付一次利息的金融债券。（1”）券面上通常附有每次付息的息票，银行每附一次利息就剪下一张息票。（1”）5．持续期缺口管理：通过相机调整资产负债结构，使银行控制或实现一个正的权益净值，（1”）降低重投资、融资的利率风险。（1”）三、比较分析（每题5分，共15分）1．抵押贷款与质押贷款。都属物权担保性质，担保物须符合银行要求，需要办理保险和登记手续，以从合同的形式构成整个交易的有机组成部分，借款人到期不能清偿债务银行有权处置担保物。（3”）前者在担保期间抵押人不转移财产的占有，而债权人持有抵押权；后者在担保期间质押人必须移交财产的占有权，债权人持有质物权利。（2”）2．流动性与安全性、盈利性。流动性是指银行经营中的现金供应能力，既要满足客户的提存提现，也要保证借贷需求。安全性是指银行的资产收入信誉的可靠程度。盈利性反映银行的经营收益所得。（3”）流动性与安全性成正比关系，与盈利性成反比关系。（2”）3．资本需要量与资本成本。银行资本过高会使财务杠杆比率下降，增加筹集资金的成本，影响银行利润；（2”）资本过低会增加对存款等其他资金来源的需求，使银行边际收益下降。（2”）（以资本成本曲线图说明）（1”）四、简答下列问题（每题5分，共25分）1．存款经营策略有：存款利率和服务收费，金融需求与服务水平，（2”）网点布局与服务设施，银行资信与贷款便利，社区精神与职员形象。（3”）2．融资缺口模型应用FG＝RSA－RSLFG＝0SR＝1利率变化，不影响收益；FG＞0SR＞1利率上升，收益增加；反之减少；FG＜0SR＜1利率上升，收益减少；反之增加。中小银行保持零缺口即可免受利率风险的影响。（2”）大银行必须在准确预测市场利率动向的基础上，以RSF组合进行缺口调整。利率处于上升期，营造正缺口，达到高峰区着手安排负缺口；利率处于下降期，营造负缺口，降至低谷区着手安排正缺口。（3”）3．如何分析个人信用：偿债能力，身份证明、职业、收入、家庭开支、资产、其它债务。偿债意愿，察看申请人历史记录和信用备考栏。担保，房产、证券、首饰、存单、申贷所购商品等，第三人担保。（3”）评信确定方法。经验判断法和信用评分法，接受分数200以上，区间分数199—151用经验判断法，拒绝分数150以下。（2”）4．资本收益率分析体系。股权收益率＝资产收益率资本乘数，资产收益率＝资产利用率－总支出比率－税收比率，（2”）资产利用率＝利息收入比率＋非利息收入比率，总支出比率＝利息支出比率＋非利息支出比率＋贷款损失准备金比率。（3”）5．商业银行在经济中的地位。商业银行是整个经济活动的中枢，（1”）商业银行业务对社会货币供给具有重要影响（1”），商业银行成为社会经济活动的信息中心，（1”）商业银行成为宏观经济政策实施的重要途径和基础，（1”）商业银行成为社会资本运动的中心。（1”）五、计算与分析（每题6分，共12分）1．分析（2”），贷款额度＝14万（2”），每期还款额＝1414元（2”）2．分析（2”），每期租金＝19700美元（2”），租金总额＝118200美元（2”）六、论述（15分）第一题1．资产证券化。商业银行在发放贷款后，经过一定的技术处理把贷款重新组合，并由这些贷款支持发行银行债券。（2”）2．资产证券化机制。LO将重组后的贷款出售给TC，并把贷款从表内→表外；TC帮U发行债券，代表IN审计LO情况；LO向CE购买信用证或保险以提高信用，使债券对投资者具有吸引力；TC还需要RA对交易进行评级，以确定贷款质量、CE的资本强度和交易结构；U从TC购买债券，而后出售给投资者；LO向借款人收取本息，扣除服务费，转给TC，TC转给IN。（7”）3．资产证券化的作用。资金来源多样化，降低融资成本，有助于资本管理，产生服务费收入降低利率风险。（3”）4．国内银行信贷资产证券化必须考虑成本和规模效益，可以证券化的贷款组合有限，资产证券化后的追索权问题。（3”）第二题（1）西方银行表外业务发展给本土银行以下启示，表外业务经营管理水平关系银行服务水准的高低，关系银行竞争成败；表外业务收益在银行经营目标收益中占有重要地位，表外业务发展的根本保证在于强化内部管理。（3”）本土银行开展表外业务形势紧迫，需要更新经营思想，提高技术手段，培养新型金融人才；本土银行开展表外业务的策略，巩固完善传统表外业务，重点突破衍生工具业务，逐步兴办以融资为目的的表外业务。（3”）（2）银行开展租赁业务的意义。银行资金雄厚，机构发达，客户资源众多，技术设备先进，人才信息优势，必将促进租赁市场繁荣；有利银行资产多样化，分散投资风险，拓展中间业务，强化服务功能。（3”）（3）银行经理信托的意义。信托与私人银行业务；信托业务规范经营，法律支持与理性监管合规经营的原则要求。（3”）（4）代理业务促进银行发展，发挥银行资源优势，增加银行资金来源，开创服务收益渠道；投资银行业务有利于银行发展新客户，拓宽服务（公司理财）渠道，创造丰厚收入。（3”）一、填空（每空1分，共23分）1．欧美商业银行的发展基本上遵循着两大传统，即（）（）。2．商业银行以经营证券的范围，分为（）（）（）。3．内源资本支持资产增长的局限性在于（）（）（）。4．以波动程度为依据，将银行存款分为（）（）（）。5．商业银行现金管理遵循（）（）（）的原则。6．消费者贷款主要分（）（）（）三种类型。7．银行信托具有三大主要职能，（）（）（）。8．巴塞尔委员会将表外业务分为，（）（）（）三类。二、解释下列概念（每题2分，共10分）1．国家风险2．贷款风险分类3．资产负债管理4．内部控制5．易变性存款三、比较分析（每题5分，共15分）1．信用贷款与保证贷款2．核心资本与附属资本3．持续期缺口与资本净值四、简答下列问题（每题5分，共25分）1．金融债券的特点?2．如何分析公司信用?3．商业银行风险的特点?4．银行并购的动机?5．商业银行在经济中的地位?五、计算与分析（每题6分，共12分）1．恒信租赁公司与客户签订的租赁项目概算成本为10万美元，年租金率10%，租期3年，每半年末等额支付租金。请问每期租金及租金总额是多少?2．居民余先生欲购买一套面积90平方米、售价20万元的商品房，并与开发商签订合同，正式向银行申请期限为10年的住房抵押贷款，利率确定为4%。假如首付款比例为30%，作为客户经理，请你告知余先生该笔贷款的最高额度以及每期还款额度。[（1．0033）120＝1．4849]六、论述（二题选作一题，15分）1．从表外经营以及其他业务发展看我国银行业的竞争力。2．资产证券化的机制及其作用，对国内银行经营实践的影响。《商业银行业务与经营》模拟题6标准答案一、填空（每空1分，共23分）1．英式短期融资传统、德式综合经营传统2．德国全能银行、英国全能银行、美国职能银行3．适度资本金数额、银行创利能力、银行股利政策4．易变性存款、准变性存款、稳定性存款5．总量适度、适时调节、安全保障6．居民住房贷款、非住房贷款、信用卡贷款7．财务管理、融通资金、信用服务8．担保和类似的或有负债、承诺、与利率和汇率相关的项目二、解释下列概念（每题2分，共10分）1．国家风险：指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。（1”）当向外国政府提供贷款时，由于这种贷款一般没有担保，当借款国的经济和政治发生严重危机或波动时，就可能发生贷款违约的风险。（1”）2．贷款风险分类：银行信贷管理人员，或监管当局检查人员，综合能获得的全部信息，（1”）并运用最佳判断，根据贷款的风险程度，对贷款质量做出评价，以建立充足的贷款损失准备。3．资产负债管理：在融资计划和决策中，银行主动利用对利率变化敏感的资金，（1”）协调和控制资金配置状态，使银行维持一正的净利息差额和正的资本净值。4．内部控制：内部控制作为完整的财务和其他控制体系，包括组织结构、方法程序和内部审计。（1”）它由管理当局根据总体目标建立。（1”）5．易变性存款：主要指活期存款。（1”）由于这类存款是现实的购买和支付手段，客户随时有可能向银行提现和转帐，因而这类存款的稳定性最低。（1”）三、比较分析（每题5分，共15分）1．信用贷款与保证贷款。前者以借款人的资信为依据发放贷款，后者以借款人和保证人的资信为依据发放贷款。（2”）前者无需担保，后者要求担保，且以保证人的资信作担保。前者手续简便，只需审查借款人的偿还能力；后者相对复杂，银行既要审查借款人也要审查保证人的担保能力。（3”）2．核心资本与附属资本。核心资本包括，普通股实收资本、永久性非累积优先股、公开储备。核心资本≥总资本的50%，要扣除商誉。（2”）附属资本包括，未公开储备①、资本重估储备、普通准备金③、债务性质的资本工具、次级长期债券。附属资本＜总资本的50%，①不能超过附属资本的45%，③不能超过风险资产的1．25%。（3”）3．持续期缺口与资本净值。持续期缺口与资本净值：通过相机调整资产负债结构，使银行控制或实现一个正的权益净值，降低投资、融资的利率风险。（2”）Dgap＝DA–μDL（μ＞0）（1－μ）DNW＝DA–μDL持续期缺口为正，利率上升，净值价格下降；利率下降，净值价格上升。持续期缺口为负，净值价格与利率同向变动。持续期缺口为零，净值价格变动不受利率波动影响。（3”）四、简答下列问题（每题5分，共25分）1．金融债券的特点。相比存款有优势，筹资目的、筹资机制、筹资效率、资金稳定性、资金流动性等均不同。（3”）相比存款局限性，筹资的自主性不强、筹资成本较高、流动性受市场水平制约。（2”）2．如何分析公司信用。以信用六C原则为指导。分析公司财务报表，分析公司财务比率，分析公司现金流量。（2”）分析公司非财务因素，行业分析（行业竞争、行业周期、行业壁垒、行业法规）管理分析（组织形式、公司治理、管理层素质和稳定性）产品分析（市场占有率、销售增长率）担保分析（作为第二还款来源）还款意愿分析。（3”）3．商业银行风险的特点。客观性，投机性，外部性，隐蔽性，突发性。（5”）4．银行并购的动机。追求规模发展，便于满足、实现协议规定，减少破坏性。（2”）追求协同效应，经营协同效应（产生规模经济；优势互补，增强实力）；财务协同效应（合理避税）（2”）管理层利益驱动。（1”）5．商业银行在经济中的地位。商业银行是整个经济活动的中枢，（1”）商业银行业务对社会货币供给具有重要影响（1”），商业银行成为社会经济活动的信息中心，（1”）商业银行成为宏观经济政策实施的重要途径和基础，（1”）商业银行成为社会资本运动的中心。（1”）五、计算与分析（每题6分，共12分）1．分析（2”），每期租金＝19700美元（2”），租金总额＝118200美元（2”）2．分析（2”），贷款额度＝14万（2”），每期还款额＝1414元（2”）六、论述（15分）第一题（1）西方银行表外业务发展给本土银行以下启示，表外业务经营管理水平关系银行服务水准的高低，关系银行竞争成败；表外业务收益在银行经营目标收益中占有重要地位，表外业务发展的根本保证在于强化内部管理。（3”）本土银行开展表外业务形势紧迫，需要更新经营思想，提高技术手段，培养新型金融人才；本土银行开展表外业务的策略，巩固完善传统表外业务，重点突破衍生工具业务，逐步兴办以融资为目的的表外业务。（3”）（2）银行开展租赁业务的意义。银行资金雄厚，机构发达，客户资源众多，技术设备先进，人才信息优势，必将促进租赁市场繁荣；有利银行资产多样化，分散投资风险，拓展中间业务，强化服务功能。（3”）（3）银行经理信托的意义。信托与私人银行业务；信托业务规范经营，法律支持与理性监管合规经营的原则要求。（3”）（4）代理业务促进银行发展，发挥银行资源优势，增加银行资金来源，开创服务收益渠道；投资银行业务有利于银行发展新客户，拓宽服务（公司理财）渠道，创造丰厚收入。（3”）第二题1．资产证券化。商业银行在发放贷款后，经过一定的技术处理把贷款重新组合，并由这些贷款支持发行银行债券。（2”）2．资产证券化机制。LO将重组后的贷款出售给TC，并把贷款从表内→表外；TC帮U发行债券，代表IN审计LO情况；LO向CE购买信用证或保险以提高信用，使债券对投资者具有吸引力；TC还需要RA对交易进行评级，以确定贷款质量、CE的资本强度和交易结构；U从TC购买债券，而后出售给投资者；LO向借款人收取本息，扣除服务费，转给TC，TC转给IN。（7”）3．资产证券化的作用。资金来源多样化，降低融资成本，有助于资本管理，产生服务费收入降低利率风险。（3”）4．国内银行信贷资产证券化必须考虑成本和规模效益，可以证券化的贷款组合有限，资产证券化后的追索权问题。（3”）一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填正在题干后的括号内。每小题1分，共10分）1．现行的资产负债比例管理中规定的商业银行存贷款比例为（）。A、大于等于75%B、小于等于75%C、大于等于8%D、小于等于120%2．具有透支功能的银行卡为（）。A、借记卡B、贷记卡C、转账卡D、联名卡3．贴现贷款的最长期限不得超过（）。A、1个月B、3个月C、6个月C、9个月4．作为贷款抵押品的企业财产必须参加保险。而抵押财产保险的第一受益人是（）A、保险人B、抵押人C、抵押权人D、被保险5．商业银行的二级储备是指（）A．存放中央银行款项B．存放银行同业款项C．短期证券投资D．中长期证券投资6．在商业银行的收入中，属于手续费收入的有（）A．支付给存款客户的利息B、．从贷款客户收回的贷款利息C、汇款业务收取的费用D、拆借利息支7．一笔贷款原期限为10年，根据《贷款通则》，其展期期限最多不超过（）A．1年B．3年C．5年D．10年8．关于商业银行的职能，描述不正确的是（）A、信用中介职能B、支付中介职能C、信用创造职能D、清算中心职能9．商业银行的被动负债是指（）A、同业拆借B、向中央银行借款C、存款类负债D、大额可转让定期存单10．自营贷款的期限一般掌握在（）年以内A、10年B、7年C、5年D、3年二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。每小题2分，共10分）1．关于票据发行便利，说法正确的是（）A、如果票据发行人是银行，票据通常采用短期存款形式B、如果票据发行人是一般企业，票据通常采用本票形式C、银行承诺提供发行便利的期间往往达到5年—7年D、票据发行便利属于表外业务E、票据发行便利的票据属于短期信用性质2．商业银行用未分配利润增加资本金的优点主要包括（）A、节省股票发行费用B、减少银行的不良资产C、股东不必为此缴纳个人所得税D、不减弱原有股东对银行的控制权E、增加投资者的投资欲望3．信托业务涉及的基本关系人包括（）A、委托人B、受托人C、代理人D、担保人E、受益人4．商业银行的资产管理理论包括（）A、商业贷款理论B、负债管理理论C、资产负债综合管理理论D、资产转移理论E、预期收入理论5．在对贷款进行定价时，一个完整的贷款利率必须包括的内容是（）A、银行筹集足够的可贷资金的成本B、银行的经营成本C、银行对违约风险所进行的必要补偿D、银行贷款的适当利润E、银行管理人员的能力大小三、判断正误（共10分，每题判断正确得1分，判断错误倒扣1分，不判断不得分）1．存款是银行盈利前提，所以存款多多益善。（）2．贷款安全性是指贷款本息免遭损失的可能性。（）3．负债规模越大，单位负债非利息成本越大。（）4．信用分析是进行贷款决策的前提和基础。（）5．存款是客户将货币资金的所有权让渡给了银行，贷款是银行将资金的使用权移交给了客户。（）6．固定利率资产是非利率敏感性资产。（）7．一般说来，抵押率的高低与贷款期限成正比。（）8．贷款的风险就是贷款的损失。（）9．通常当贷款增长大于存款的增长时，流动性需要处于上升时期。（）10．贷款的风险越大，则确定抵押率应越高。（）四、名词解释（每小题3分，共15分）1．资本充足率2．CDs3．表外业务4．次级贷款5．审贷分离五、简答题（每题5分，共25分）1．负债业务的经营目标。2．试述三性关系及其协调3．简述贷款的规范化程序。4．银行选择抵押物应遵循什么原则?5．简述利率敏感性缺口管理策略．六、计算与分析（共15分）1．企业流动资产循环一次所需时间：货币资金占用天数为5天，存货占用天数为4天，应收账款占用天数为20天，应付账款占用天数为12天，应计费用占用天数为8天，则该企业申请短期流动资金贷款的天数为多少天?（7分）2．已知A银行1个月内的利率敏感性资产为45000万元，1个月内的利率敏感性负债为60000万元；B银行1个月内的利率敏感性资产为50000万元，1个月内的利率敏感性负债为55000万元。试计算A、B两家银行1个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明A、B两家银行中哪个利率风险更大。（8分，计算结果在小数点后保留2位）七、论述题（15分）[任选一题]1．联系实际论述扩大储蓄存款数量的途径。2．联系实际论述我国银行贷款风险的成因及其控制。《商业银行业务与经营》模拟题7标准答案一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填正在题干后的括号内。每小题1分，共10分）1．B2．B3．C4．C5．C6．C7．B8．D9．C10．A二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。每小题2分，共10分）1．BCDE2．CDE3．ABE4．ADE5．ABCD三、判断正误（共10分，每题判断正确得1分，判断错误倒扣1分，不判断不得分）1．╳2．╳3．╳4．√5．╳6．√7．╳8．╳9．√10．╳四、名词解释（每小题3分，共15分）1．资本充足率－－－即资产与风险资产之比。（3’）2．CDs－－－即大额可转让定期存单（2’），是商业银行发行的一种可在市场上转让流通的存款品种。（1’）3．表外业务－－－指商业银行所从事的不列入资产负债表不影响资产负债总额的经营活动。4．次级贷款——借款人的还款能力出现明显问题（1’）依靠其正常的经营收入已无法保证足额偿还本息（1’）即使执行担保也可能会造成一定损失（1’）5．审贷分离－－－将贷款过程中调查、审查、审批、检查等环节的工作予以分开（2’），分别、设立相互独立、相互制约的工作岗位的一种制度。（1’）五、简答题（每题5分，共25分）1．1）提高负债稳定性（1’）2）把握负债结构的合理性（2’）3）控制负债成本和风险（2’）2．“三性”是指安全性、流动性、盈利性（1分）安全性是前提，流动性是平衡杠杆，盈利性是目的（2分）首先，实现“三性”之间的静态协调，其次，实现“三性”之间的动态协调（2分）3．1）贷款申请2）对贷款人信用等级评级3）贷款调查4）贷款审批5）签定合同6）贷款发放7）贷款检查8）贷款收回（1－4各1分，5－8各0．5分。严格按次序说明）4．充当抵押品的物品必须具备以下品质：（每点各1分，解释1分）1）合法性：必须是法律允许的范围2）易售性：有充分的市场可变卖3）稳定性：价格和性能相对稳定4）易测性：易于估价，价值好确定5．利率敏感性缺口有三种状态：正缺口、负缺口、零缺口（1分）当利率上升时，正缺口状态利差收益增加，负缺口利差收益减少（1分）当利率下降时，正缺口状态利差收益减少，负缺口利差收益增加（1分）当利率上升时，应扩大正缺口，当利率下降时扩大负缺口（2分）六、计算与分析（15分）1．（5＋40＋20）－（12＋8）＝45（天）[7分]2．A行：利率敏感比率＝45000/60000＝0．75利率敏感性缺口＝45000－60000＝－15000（3分）B行：利率敏感比率＝50000/55000＝0．91利率敏感性缺口＝50000－55000＝－5000（3分）A行利率风险大（2分）七、论述题（15分）本题主要考核综合分析及文字表达能力，只要分析有理，能联系实际即可适当给分。1．首先分析制约存款数量的环境因素（6分可分内部和外部因素分析）然后阐述具体策略（9分）2．我国银行贷款风险的成因：（6分可分内部和外部原因分析）控制：贷前控制，贷中控制，贷后控制。（9分）',)